Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 2
No exemplo anterior o setup "Renko + HiLo (Mini Índice)" utiliza um Stop Loss de 100 pontos. Isso evita uma perda maior nos trades, ou seja, um risco menor. No entanto é possível melhorar o desempenho deste setup utilizando um Stop Loss maior, de 300 pontos.
Este é o resultado do backtest com o Stop Loss de 100 pontos em 14/11/2016. Note que o percentual de trades positivos é de 30% e existem vários com stop de 100 pontos, como por exemplo o trade 217.
Agora este é o resultado do mesmo setup com um Stop de 300 pontos. Note que o percentual de trades positivos sobre para 43% e o trade 217 passa a ter um resultado positivo de 835 pontos.
Para mudar o Stop de 100 para 300 abra a janela de configuração do backtest e altere o valor do campo Stop Loss.
Uma outra melhoria que pode ser feita neste setup é mudar o período de 1 minuto para 5 minutos, mantendo o Stop de 300 pontos. O resultado do backtest gera um quantidade menor de trades (menos corretagem) e um percentual maior de trades positivos (54%).
Para mudar o período do setup é necessário alterar o campo "Período" nas 2 regras do setup de compra, assim como nas 2 regras do setup de venda.
Este é o gráfico de 5 minutos exibindo a execução do setup.
Confira também a continuação deste tutorial:
Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 3
Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 4
Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 5
OBS.: este artigo de análise técnica tem objetivo educacional e não representa sugestão de compra ou venda de ativos.