Exemplo de Backtest: Renko + HiLo (Mini Índice) - Parte 5
Encontramos uma maneira mais ágil de fazer as entradas e saídas em uma estratégia utilizando Renko (ou Range Bar). Recentemente foi incluída uma opção de configuração no gráfico Renko que permite selecionar qual data será colocada em cada candle (tijolo): a data final ou a data inicial.
Até então estávamos utilizando a data final e por este motivo a entrada ou saída de um trade só ocorria quando um novo candle (tijolo) aparecesse no gráfico, mesmo quando o setup já sinalizava compra ou venda. Ao utilizarmos a data inicial, assim que o candle aparece no gráfico e o setup sinaliza compra ou venda a estratégia (backtest) faz a entrada ou a saída logo em seguida.
Para que esta configuração funcione é necessário alterar também o tipo do preço de entrada e saída do backtest: de Fechamento para Abertura.
Verificamos também que com isso deixa de ser necessário a utilização do filtro dos Canais Donchian. Além disso verificamos que o HiLo de 7 períodos frequentemente acaba sinalizando o término de operações quando ocorrem repiques curtos. Ao alterarmos o período do HiLo para 11 verificamos um melhoria no desempenho do backtest.
Este é o resultado do backtest utilizando preço de Fechamento, data final no Renko, com filtro Donchian e HiLo de 7 períodos de 07/11/2016 a 06/12/2016:
Agora este é o resultado da nova configuração do backtest utilizando preço de Abertura, data inicial no Renko, sem filtro Donchian, HiLo de 11 períodos e sem Stop Loss de 300 pontos:
Note que em 06/12/2016 esta nova configuração executou um trade com mais de 1400 pontos de lucro. Infelizmente o filtro dos Canais Donchian impede a entrada neste trade na configuração anterior. Além disso este mesmo trade, com o HiLo de 7 períodos, se transforma em um trade de 900 pontos mais outro de 200 pontos, intercalado por um trade negativo.
Para facilitar incluímos a configuração completa dos setups de Compra e Venda deste backtest nos modelos da plataforma.
Para saber como acessar e importar estes modelos de setup consulte o tutorial abaixo:
Setups: Importando Modelos
OBS.: este artigo de análise técnica tem objetivo educacional e não representa sugestão de compra ou venda de ativos.